【译】你的编程 Agent，悄悄把你变成了一名管理者
导读与编译说明 原文作者：Addy Osmani（Anthropic Claude Code 团队成员，前 Google Chrome 工程总监，@addyosmani） 原文发布：2026 年 11 月 8 日于 X Articles 原文链接：Your coding agents made you a manager 核心观点：管理 Agent 所需的技能，与管理研发团队高度重合，而且你不需要 …
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【译】大模型与智能体评估（Evals）全景指南：如何确切知道 AI 系统是否真正有效？
导读与编译说明 原文作者：Sergii Makarevych（@sermakarevich） 原文发布：2026 年 10 月 3 日于 X Articles 原文链接：Evals: how to know whether an AI system actually works 核心观点：大语言模型会流畅而自信地给出错误答案，单次人工抽检无法度量系统可靠性。评估（Eval）的核心价值，是将模糊 …
个人量化选股（八）：实盘执行与多模块协同：止损安全距离、破位过滤与调仓监控统一
回测里的净值曲线看着很平滑，但一跑实盘，最容易磨损账户的往往是调仓太频繁、交易摩擦太大。 触发机制定得太灵敏，系统就容易天天折腾：昨天刚买入，今天稍微回撤一下就触碰止损割肉；防追高规则原本想防泡沫，却在股票高位暴跌时误把它当“回调”买进去；调仓程序刚发出换股买入指令，监控程序隔天又报警要求清仓。 这篇文章就解决这一件事：怎么把那些过于敏感、容易误触发的规则管住，大幅减少无谓的调仓，把摩擦成本真正省 …
红利与宏观择时（五）：大盘暴跌时红利真能避险吗？极端行情下的红利补跌与退守机制
遇到全市场流动性挤兑、千股跌停时，平时拿来避险的高股息红利资产，为什么不仅不抗跌，反而也会跟着跌停？甚至在大盘稍微企稳时出现大幅补跌？当杠杆资金大面积爆仓、保证金比例强制拉升时，很多中小盘股票根本卖不出去，流动性最好的红利股往往会被当成全场的流动性提款机。面对这种全市场的抛售潮，光看股息率高不高根本挡不住回撤。这一篇是「红利与宏观择时」系列第五篇，通过真实暴跌案例讲清楚流动性踩踏的微观传导机制，并 …
红利与宏观择时（六）：美债收益率飙升对红利股有什么影响？全球资金抽水与高股息重定价
手里拿着分红稳定、股息率 5% 以上的高股息资产，为什么海外美债收益率一跳涨，国内红利股也会大幅承压？当全球无风险收益率冲到高位，高股息的吸引力会被直接削弱；美国财政部大规模发行长债，更会在全球流动性池子里抽走资本。作为「红利与宏观择时」全系列的收官篇，这一篇跳出微观选股视角，拆解无风险贴现率之锚如何穿透宏观周期，重新厘清红利资产在宏观收缩下的防御边界。 一、真实案例：美债风暴下，高股息资产到底跌 …